Estudo do poder e tamanho do teste de Levene multivariado via simulação Monte Carlo e bootstrap - DOI: 10.4025/actascitechnol.v28i1.1293

Marcelo Angelo Cirillo, Daniel Furtado Ferreira, Thelma Sáfadi

Resumo


Este trabalho tem por objetivo avaliar a taxa de erro tipo I e o poder do teste de Levene multivariado definido em função de diferentes parâmetros de posição para comparar k-matrizes de covariâncias. Para isso foram utilizadas simulação Monte Carlo e bootstrap. São contempladas situações com diferentes graus de correlação, heterogeneidade entre as matrizes de variâncias e covariâncias, tamanho amostral e número de variáveis. Concluiu-se que o teste de Levene centrado na média foi mais poderoso para amostras pequenas e com baixa heterogeneidade das matrizes de covariâncias; a abordagem bootstrap controlou a taxa de erro tipo I quando a mediana foi utilizada como parâmetro de posição.

Palavras-chave


simulação bootstrap; taxa de erro tipo I; poder do teste de Levene

Texto completo:

PDF (baixado


DOI: http://dx.doi.org/10.4025/actascitechnol.v28i1.1293





ISSN 1806-2563 (impresso) e ISSN 1807-8664 (on-line) e-mail: actatech@uem.br

  

Resultado de imagem para CC BY