Caracterização do comportamento sazonal de séries macroeconômicas por setor no Brasil no contexto da pandemia da COVID-19: Uma análise a partir do método de ajuste sazonal ARIMA X-13 SEATS

Resumen

O ano de 2020 pode ser considerado um ponto de inflexão em função do choque da pandemia da Covid-19 e seus impactos sobre os diversos setores que compõe a economia brasileira. A necessidade de controlar e evitar a proliferação do vírus, fez com que governos em todo mundo adotassem medidas de isolamento social, que levou a paralisação parcial dos setores da economia resultando numa forte retração da atividade econômica. O propósito deste trabalho foi investigar e caracterizar diante do choque da pandemia da Covid-19, o comportamento sazonal das séries macroeconômicas dos setores industrial, comercial e de serviços, além do nível de atividade da econômica expresso no IBC-br. Para tanto, utilizou-se o método analítico de ajuste sazonal ARIMA X-13 SEATS, buscando identificar os processos Autorregressivos (AR) e de Médias Móveis (MA), além dos possíveis efeitos de calendário como os dias da semana, datas comemorativas e os outliers level shift (LS) ou additive outliers (AO) associados aos choques exógenos e aos impactos referentes à pandemia da Covid-19. Os resultados apontaram significativos efeitos dos outliers em relação à pandemia sobre os setores analisados e o nível de atividade da economia no Brasil. Ademais, os efeitos negativos mais significativos foram identificados no segundo trimestre de 2020, enquanto que a partir do segundo trimestre do mesmo ano, há evidências da recuperação no curto prazo da economia e dos setores avaliados.