Qual a Heterogeneidade do Repasse Cambial de Longo Prazo nos Preços Setoriais do Varejo Brasileiro? Evidências Para o Período 2005-2016
Palavras-chave:
Repasse Cambial, Preços, Comércio Varejista.
Resumo
O artigo pretende analisar a relação entre câmbio e preços dos setores do varejo brasileiro entre 2005 e 2016. O trabalho parte da fundamentação teórica de que a magnitude do repasse cambial imperfeito ao nível de preços interno depende de características setoriais como o poder de mercado por parte das firmas, inclinação da curva de demanda setorial, ajustamento de mark up por parte dos ofertantes, bem como das características de integração vertical e do comportamento estratégico dentro das cadeias produtivas de cada setor. Para quantificar o grau do repasse cambial ao nível de preços, utilizou-se do modelo proposto por Campa e Goldberg (2005) e a estimação foi feita mediante uso do vetor de correção de erros (VEC). Os resultados encontrados corroboram as evidências de que o repasse cambial é imperfeito ao nível de preços internos e que varia substancialmente entre setores, fato que sugere diferentes dinâmicas de ajustamento de preços entre os ramos varejistas, face choques cambiais.
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Referências
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Publicado
2020-11-11
Como Citar
Lins, J. G. M. G., Juliane da Silva Ciríaco, & Cinthia Barbosa Sousa. (2020). Qual a Heterogeneidade do Repasse Cambial de Longo Prazo nos Preços Setoriais do Varejo Brasileiro? Evidências Para o Período 2005-2016. A Economia Em Revista - AERE, 27(2), 19-34. Recuperado de https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EconRev/article/view/54846
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